Wie gesagt: über "Loslösen" bzw. "Detach" kannst Du das Ganze wieder in Einzelobjekte zerlegen.
Aber beim Import von dxf/dwg gibt es einen Haken "Objekte nach Layern kombinieren", der nicht aktiviert sein darf.
Falls Du mit einer älteren Version 3dsmax 7 arbeitest, musst Du den Objekten vor dem Export jeweils eine andere Farbe geben.
Dann werden sie getrennt importiert. Ist umständlich, war aber immer die einzige Methode, die wirklich funktionierte.