Du könntest in der Nachrichtenschleife deines Programms, die Windows Taste abfangen und darauf reagieren, so wie umrasaxum das gesagt hat. Aber das wird das Problem, das das Startmenü sich öffnet nicht verhindern.
Andere Möglichkeit wäre sowas über einen System-Tastatur-Hook zu lösen, allerdings, denke ich, das der Anwender des Programmes damit nicht unbedingt einverstanden wäre.
Gruß Daniel