Liegt die Datenbank auf deinem Rechner? Wenn nicht, könnte es afaik Probleme geben, da manche (viele!) Datenbanken sich nur lokal ansprechen lassen, und nicht von dir aus. Die PHP-Datei z.B. liegt ja auf dem Server, es funktioniert also. Dein Programm liegt bei dir zuhause, es funktioniert folglich nicht.