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Ich tippe darauf, dass Du es in der IDE nicht als Konsolenanwendung deklariert hast! Ich kenne Borland da nicht - aber bei LCCwin32 ist habe ich das gleiche Phänomen, wenn ich in den Projekteigenschaften nicht Konsolenanwendung sondern z.B. Dialoganwendung aktiviere.
Völlig legitim: das Programm ist eine Konsolenanwendung. D.h. es öffnet eine Konsole (bzw. "DosBox"), schreibt "Hallo Welt!" rein und schließt sich wieder... Am besten testest Du es, indem Du selbst ein Konsolenfenster öffnest, in Dein Projektverzeichnes gehst und die .exe von Hand startest.