Vorweg sei gesagt, es gibt sicher andere/bessere Varianten dies anzugehn u. ich nutze noch Max5. Der Text ist länger, als es eigentlich dauert. Also ich versuchs ma:
1.
http://img444.imageshack.us/img444/6061/x01yx9.jpg
Zeichne einen Kreis Spline-Shape und wähle über den Modifizier -> Mesh Editing und dann -> Extrude. Somit hast du beidseitig das Objekt geschlossen u. kannst deine Höhe nachträglich Variieren.
2.
http://img441.imageshack.us/img441/6206/x02os8.jpg
Wähle das Objekt mit der Maus an, Rechtklick und dann convertiere es in ein Editable Poly.
3.
http://img292.imageshack.us/img292/7218/x03px8.jpg
Gehe nun, ohne dort etwas auszuwählen

, im rechten Menü runter in die Edit Geometry und wähle Quick Slice aus. Damit kannst du nun das Objekt mit neuen Linien "brechen", womit neue Polygone enstehen. Versuche halbwegs, wie auf dem Bild, die "Kanten" des Kresi Shapes zu treffen - korriegiert wird gleich. Dafür musst du nur einmal auf das Objekt drücken, die Linie in etwa immer gerade vertikal, oder halt auch horrizontal, ziehen und noch einmal die Maus klicken.
4.
http://img454.imageshack.us/img454/6933/x04gl1.jpg
Wähle nun, wenn du alle Linien vertikal u. horrizontal gezogen hast, rechts bei Editable Poly, "Vertex" (oben, ganz links) aus. Dann scolle dort nach unten zu "Target Weld". Damit kannst du wie auf dem Bild zu sehen deine neuenstandenen Punkte (diese sollten wenn du nicht gerade irgendwo ins Bild geklickt hast, nun alle rot erscheinen - währe auch nicht schlimm wenn sie es nun nicht mehr sind) und ziehst diese neuen Vertexe, mit ausgewähltem Target Weld, zu den Vertexen von den Kanten des Kreises - nicht anders rum

, sonst verzieht sich deine Kreisform.
5.
http://img227.imageshack.us/img227/5363/x05dz9.jpg
Wenns fertig ist, sollte es in etwa so aussehen.