Jein. Das sind die NC (non-client)-Bereiche der Fenster. Die werden von der DefWindowProc mit den Systemfarben dargestellt. Es gibt zwar eine WM_NCPAINT-Nachricht, die kannst du auch abfangen, allerdings musst du dann alles komplett zeichnen (also Rahmen,Rahmenfarbe,Abstufungen). Nur einzelne Teile des Fenster-Rahmens kannst du so nicht ändern.
Zusätzlich gibt's mit der Caption (die Titelleiste) noch ein paar Haken: Die wird auch auf WM_NCACTIVATE und WM_ACTIVATE hin abgeändert (etwas inkonsistent in der API). Und da gibt's die Buttons drauf zum Minimieren/Maximieren/Schliessen (plus Systemmenü).
Es gibt allerdings ein paar Helfer: DrawCaption und DrawFrameControl.
Ich hab das mal spasshalber nachgebaut, und fast das ganze Handling von Windows nachgebildet. Das ist ganz schön aufwendig. Ich bin mir nicht sicher, ob du das willst.