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An und für sich nicht, da du in dem Sinne keinen Proxy laufen hast und die Gateway Einstellung für generell alle TCP/IP Verbindungen eigentlich dafür sorgen sollte, dass das klappt.
Naja wie gesagt ICS ist sehr abenteuerlich. Wenns einmal läuft, rührt man am besten nichts mehr an, baut seine Rechner nie mehr ab und wieder auf und rührt die LAN Settings nie wieder an
Wenn es nur ums surfen geht (also Operationen auf Port 80), würde ich zu irgendeinem kleinen freeware ProxyServer greifen.