Du kannst den Pfad per Drag&Drop von Illustrator nach Photoshop verschieben, allerdings wird dieser dann gerastert. Das gleiche passiert, wenn du eine *.ai Datein in PS öffnest.
Oder die ai. als *psd exportierst.
Wenn du den Pfad aber als Pfad haben willst, musst du in den Voreinstellungen von Illustrator unter "Dateien und Zwischenablage" die Option "AICB" > PFade beibehalten anwählen.
Dann dürfte es mit copy&paste funktionieren.
Es folgt in PS ein Dialogfeld, in dem du wählen kannst, ob der kopierte Pfad als Pfad, Pixel oder Shape Layer eingefügt wird.