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Das Projekticon kannst du unter "Projekt -> Eigenschaften von Projekt" auswählen.
Wenn du jetzt eine EXE-Datei erstellst, hat die Datei dieses Icon.
Das Icon, das in der Task- und in der Titelleiste angezeigt wird, kannst du für jedes Formular selber einstellen. (falls verschiedene Formulare verschiedene Icons haben sollen)
Die formularspezifischen Icons stellst du in den Formular-Eigenschaften unter "Icon" ein.