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Mit Javascript ist das nicht möglich... du kannst damit lediglich ein Bild am Cursor "kleben" lassen.... der echte Cursor bleibt aber weiterhin zu sehen.
Es gibt die Möglichkeit in CSS, einen echten Cursor anzugeben:
...anstatt *cur sollte das auch mit *.ani,*.gif oder *.jpg funktioneren.
Frag mich allerdings nicht, welche Browser das mitmachen... ich glaube, der IE machts ab 5.5 ...bei anderen Browsern glaub ich eher nicht, dass das läuft(obwohl es zum CSS-Standard gehört).