Wahrscheinlich weil Shift-L lediglich der Shortcut fuer den Loeschen-Eintrag des Kontextmenues ist und nicht der eigentliche Loesch-Shortcut.
Wenn Du im Explorer eine Datei loeschen willst kannst Du dies ueber die Delete-Taste (bei Dir duerfte dort Entf draufstehen) auf Deiner Tastatur bewerkstelligen. Und wenn Du die Datei nicht erst im Papierkorb haben willst (falls Du diesen nicht beaktiviert hast), dann duerfte Dir Shift-Delete (bzw. Shift-Entf) helfen.