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Wüsste ich jetzt nicht dass das geht. Einzige Möglichkeit die mir auf die Schnelle einfallen würde:
Das Paint-Ereignis des DataGrids zu ändern und den Datensatzmarkierer selber zeichnen. Nachteil: du musst alles andere auch selber zeichnen. Oder du verwendest eines der freien DataGrids. Zum Beispiel das SourceGrid 2.0. Das liegt auch ohnehin im Sourcecode vor und kann entsprechend verändert werden.