Ich könnte mir zwei Wege vorstellen, die dieses Verhalten bewirken:
Zum einen könnte ein Meta-Refresh schuld sein. Dies ließe sich umgehen, indem man in der History des Browsers einfach zwei Einträge zurückgeht und somit die Seite, die nur weiterleitet, überspringt.
Theoretisch könnte ich mir auch eine ganz fiese Möglichkeit mit JavaScript vorstellen, die den Link in einem neuen Fenster öffnet und die eigene Seite schließt. Das würde aber vermutlich mit vielen Browsern nicht funktionieren, da nicht jedes Fenster durch JavaScript automatisch geschlossen werden kann.
Gruß hpvw