Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder ein alternativer Browser verwenden.
Ich glaube ich weiß jetzt warum es nicht funktioniert. Innerhalb eines JFrames oder JWindows oder einer anderen Komponente Zeichnet Java den Cursor. Außerhalb dieser wird der Cursor wieder von Windows gezeichnet. Die einzige Lösung wäre dann der Gebrauch von JNI.