Ausführbare Datei Windows/Linux

Ein ausführbares jar ist ja ein Kinderspiel, wie ich im anderen Thema geschrieben hatte.
Unter Windows eine exe und unter Linux eine ausführbare Datei zu erstellen würde mich interessieren.
Wie machen das z.B. Programme wie Azureus?
eigentlich hätte ich eher kurz gegooglet und wäre dann auf das gestossen:

http://www.galileocomputing.de/openbook/javainsel5/javainsel26_004.htm#Xxx999378

oder auf das einheimische:
http://www.tutorials.de/forum/java/218598-java-als-ausfuehrbare-datei-oder-dem-entspricht.html

unter Linux wird eh meistens ein kurzer bash Befehl ausgeführt.

Ich fand es eher unnötig, extra für meine Bemerkung ein Thema zu öffnen. Nichts für ungut.
 
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